Average True Range (ATR) L'Average True Range è un indicatore di volatilità. È stato sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978. Così come i molti altri indicatori, in primo luogo è stato creato per i mercati delle materie prime - che sono più instabile da azioni - e per i prezzi alla fine della giornata. Al giorno d'oggi, è ampiamente usato nel mercato forex e su altri periodi, anche. In primo luogo, Wilder definisce la serie True, o TR, determinato come massimo i seguenti 3 valori: valore assoluto di una distinzione tra il massimo in corso e del precedente prezzo di chiusura, il valore assoluto di una distinzione tra corso minimo e il precedente prezzo di chiusura, e distinzione tra un massimo in corso e un minimo di continuo. Se la differenza tra un massimo ed un minimo è piuttosto piccola, quindi molto probabilmente gli altri due metodi precedentemente citati sarebbero utilizzati per il calcolo TR. Se i cambiamenti gamma interna del periodo, una distinzione tra un massimo ed un minimo è piuttosto grande, TR probabilmente calcolare da essa. ATR media mobile, in cui i moduli TR j massimi da tre valori elevati (TR j n.) - Basso, alto - Primo j-1, basso - Primo j-1. Come regola, ATR con 14 periodi viene utilizzato. Si è calcolato sia su base di un giorno, e il giorno o settimana e anche mensilmente. valori estremi dell'indicatore spesso definiscono punti di inversione o l'inizio di una nuova fluttuazione. Average True Range non può prevedere una durata o la direzione di cambiamenti, così come altri indicatori di volatilità. Si specifica solo un livello di attività. Il basso livello di indicatori, sottolinea il commercio tranquilla in un piccolo intervallo, mentre valori elevati, sottolinea il commercio intensiva in una vasta gamma. Il lungo periodo di bassa ATR sottolinea integrazione che, molto probabilmente, si tradurrà in rapida continuazione di modifiche o giro. Alti valori di ATR di solito sono il risultato di fluttuazioni rapide e raramente rimanere come questo per il lungo periodo. Come indica il valore ATR volatilità assoluto, coppie di valute sul Forex con i prezzi più bassi avranno con parità di altre condizioni ATR inferiore e sul lato opposto. L'idea principale di questo indicatore stati, il più piccolo è il indicatori di valore più poveri una direzione tendenza è la maggiore è il valore degli indicatori, maggiore possibilità di una svolta di una tendenza è. I punti deboli durante un lungo periodo di ATR può essere in ritardo, specificando non in corso, ma precedente inconstancy. Forex Volatilità La volatilità calcolato su questa pagina si chiama Average True Range (ATR). Si è calcolato prendendo la media della differenza tra la più alta e la più bassa di ogni giorno per un dato periodo. Ad esempio, con questo metodo, consente di calcolare la volatilità del dollaro euro nell'arco di tre giorni con i seguenti dati Primo giorno: L'euro dollaro segna un punto basso a 1.3050 e un punto alto a 1.3300 Secondo giorno: EURUSD varia tra 1.3100 e 1.3300 Terzo giorno: il punto più basso è 1.3200 e il punto più alto è 1.3350 la più alta - differenza più basso negli tre giorni è 250pips, 200pips e 150pips, ovvero una media di 200pips. Diremo che la volatilità nel periodo è di 200 pips in media. La volatilità è utilizzato per valutare il potenziale di variazione di una coppia di valute. Ad esempio, per il trading intraday, può sembrare più interessante di scegliere una coppia che offre elevata volatilità. Un altro utilizzo potrebbe essere come un aiuto per fissare i livelli di obiettivo o di stop-loss, per posizionare un obiettivo intraday a 2 o 3 volte la volatilità può essere una strategia rischiosa per converso, si può stimare che un obiettivo di almeno una volte la volatilità ha più probabilità di essere raggiunto. Casi di studio desidero acquistare l'euro dollaro per un commercio intraday a 1.3200. Il mio obiettivo è di 100 pips. Nel momento in cui voglio aprire il mio mestiere, il punto più basso per il giorno era 1.3100 e la volatilità media è di 150 pips, il che significa che su una media può stimare che il punto più alto potrebbe essere vicino a 1.3100150 pips 1.3250. Ora il mio obiettivo è 1.3300, o 50 pips sopra. In questo caso, la mia analisi mostra che l'EURUSD sembra probabile avere una variazione più forte che nei giorni precedenti posso aprire la mia posizione e mantenere la mia intraday obiettivo 1.3300. Tuttavia, se il tasso mostra alcuna variazione eccezionale si può stimare che l'obiettivo non sarà probabilmente raggiunto nel corso della giornata, il che non inficia la mia analisi, ma si rimette il mio tempo. Trading toolsUsing Volatilità implicita come indicatore nel Forex Introduzione: La volatilità implicita (IV o vol), in sostanza, è la variazione prevista del prezzo in un determinato periodo ed è un utile, se non, indicatore di un po 'particolare. Come IV è un fattore di modelli di pricing delle opzioni con tutte le altre cose sono uguali (come nel prezzo di esercizio, durata, ecc) più alto è il IV più alto è il prezzo dell'opzione. Per dimostrare questo punto possiamo vedere chiaramente al di sotto di un 1 mese EURUSD al contratto di opzione soldi. Sulla scala di sinistra possiamo vedere la volatilità implicita come un numero, spesso espresso in. E sulla scala a destra, abbiamo il premio la stessa opzione. Qui, siamo in grado di bollire premium (prezzo) è di 100 pips o 0,01 (tra virgolette EURUSD) e si può vedere come il premio oscilla perfettamente con volatilità implicita. Così ora che abbiamo l'idea di base che la IV è correlato al prezzo del premio possiamo usare questo per analizzare in vari modi. I ripristini dei rischi: una inversione di rischio FX (RR) è semplicemente messo come la differenza tra la volatilità implicita tra un contratto di put e un contratto di chiamata che sono al di sotto e al di sopra del prezzo spot corrente, rispettivamente. In poche parole IV di chiamata - IV di put. inversioni di rischio Il mercato standardfor sta utilizzando i contratti di delta 25. Ora, questo è in gran parte arbitrario per l'analisi, ma per facilità di comprensione Ive allegata una tabella che mostra i prezzi di esercizio per 25 chiamate delta e 25 mette delta. Ciò che è fondamentale da qui l'idea dei contratti di Put sono al di sotto prezzo a pronti e le chiamate sono al di sopra. E 'anche da notare per l'immagine successiva che più basso è il delta, il più lontano dal individuare il prezzo di esercizio del contratto è. Cioè 10 delta è più lontano dal punto del 25 delta e 40 delta ecc in modo da portare questo in poi e siamo in grado di costruire quello che viene chiamato un sorriso volatilità per l'EURUSD per 1 mese di scadenza. Quindi qui abbiamo Ivon l'asse Y e il 1 contratti semestrali definiti dal delta. Quello che possiamo vedere chiaramente è che il sorriso isnt simmetrica e questo porta a come possiamo analizzare i mercati delle opzioni. Link per tornare all'idea che IV è proporzionale al prezzo di un contratto, allora possiamo vedere che il prezzo dei contratti put è molto maggiore di quella delle chiamate. Che cosa ci dice questo Beh semplicemente, c'è una maggiore domanda per la posa di chiamate - semplicemente perché maggiore domanda porta a un aumento dei prezzi. Quando qualcuno compra una put, che è un mestiere ribassista, e quando qualcuno compra una chiamata è rialzista, quindi questo ci dice che c'è più domanda di essere al ribasso l'EURUSD nel corso del prossimo 1 mese di rialzo. Ma, questo è un'istantanea contro un singolo periodo di tempo, non è molto utile quando si confrontano nel corso del tempo, perché non si sa se questa linea fosse più ripida o meno profonda rispetto al giorno precedente o della settimana ecc ecc Quindi qui abbiamo in rosso la laminazione 1 mese di inversione 25 delta rischio (la differenza di IV tra la chiamata 25 delta e put). Come possiamo vedere thereis una correlazione molto forte, e quindi ci dovrebbe essere. Come la linea si alza, il mercato sta diventando relativamente più rialzista, come la richiesta cambiamento per le chiamate è maggiore di variazione della domanda per la posa. Questa idea può anche essere facilmente considerato verso il basso troppo. Ecco un altro, ad esempio potenzialmente negoziabili per il AUDUSD e AUD 1 mese 25D RR (rosso) Quindi quello che possiamo vedere qui è che sono stati altamente correlati fino a poco tempo. Qualora la 25D RR tutto ad un tratto si fermò dopo l'AUDUSD e cominciò a muoversi più alto abbastanza veloce. Ciò significa che le opzioni di commercianti stavano diventando molto rialzista il AUDUSD come la domanda per le chiamate è stato in aumento rispetto al puts. Questo si tradurrà in una delle due cose sia sul mercato opzioni sarà giusto, e il AUDUSD salirà. Oppure, si sono sbagliate e dovranno coprire le loro posizioni. Nel primo caso, il mercato delle opzioni è alla ricerca di una breve compressione nel mercato spot, dove coloro breve stanno pagando ogni giorno un piccolo scambio di tenere a breve, e più a lungo doesnt cadere il più perdono, e così alla fine decidono di riacquistare le loro posizioni e come tale il prezzo sale posto. In quest'ultimo caso, i mercati delle opzioni sono molto rialzista e se sono smentiti dal tempo le loro opzioni scadono, avranno bisogno di delta e di copertura di gamma in modo da ridurre l'esposizione e questo costringerà il prezzo più basso, così come l'inversione di rischio . Ad ogni modo, spero che questo articolo ha aiutato a capire come si può guardare l'idea della volatilità implicita è proporzionale al prezzo e poi usare questo per analizzare il posizionamento sul mercato, e quindi alla ricerca di potenziali idee commerciali basate su questo. Grazie per readingand Accolgo con favore qualsiasi questionsWhat è la formula Volatilità rapporto e come viene calcolato l'indicatore rapporto di volatilità è concepito come una misura della fascia di prezzo. E 'utilizzato da operatori e analisti in occasione fasce di prezzo esistenti e da guardare per segnali di trading generati dal sblocchi dalla fascia di prezzo. L'indicatore è calcolato sulla base di una corrente vera fascia di prezzo e una vera e propria fascia di prezzo esistente in precedenza. In un grafico, il rapporto di volatilità è tipicamente tracciata come una linea e appare in una seconda finestra sotto la finestra grafico principale. Il rapporto di volatilità è calcolato come segue: Corrente True Range massimo (medio di giorni ad alta corrente e di ieri chiudi) - Minimo (media di oggi bassi e ieri chiudi) Precedente True Range oltre X numero di giorni HIGH (media dei prezzi elevati di ogni giorno nel corso del tempo periodo X) - lOW (media aritmetica dei prezzi bassi di ogni giorno nel corso del tempo periodo X) Volatilità Indice corrente true Range precedente true Range su un numero X di giorni l'impostazione di default, i valori più comunemente usati per X per il calcolo del precedente vera gamma sono 10 o 14. Le identifica rapporto di volatilità per periodi di tempo i commercianti quando il prezzo ha superato il suo più recente fascia di prezzo in misura abbastanza significativo da costituire un breakout. letture precise che indicano un breakout di solito sono adattati dai commercianti al magazzino o mercato specifico essi sono commerciali, ma una lettura comunemente usato è 0,5. Questo livello rappresenta il punto in cui la corrente vera gamma è uguale al doppio della precedente true range. Per confermare i segnali di breakout dato dall'indicatore rapporto di volatilità, i commercianti spesso utilizzano altri indicatori tecnici come il volume. dal momento che il volume degli scambi in generale aumenta bruscamente durante sblocchi mercato. Leggi la logica alla base rapporto di volatilità Jack D. Schwagers, che confronta recenti trading range con storica. Leggi risposta Scopri perché utilizzando l'indicatore del volume con l'indicatore di volatilità aiuta gli investitori a identificare sblocchi da negoziazione stabilita. Leggi risposta Leggi come analisti tecnica potrebbe utilizzare il rapporto di volatilità Jack Schwagers nel contesto di un più ampio dei cambi. Leggi risposta Imparare a creare una strategia utilizzando il rapporto di volatilità con un volume piccolo aumento e il volume downtick per segnalare un'inversione di tendenza. Leggi risposta Impara a calcolare slancio con la Ultimate Oscillator utilizzando la formula creata da analista tecnico Larry Williams. Leggi risposta Scopri alcuni degli indicatori e le strategie più comuni che i commercianti implementano di generare profitti da negoziazione di una gamma-bound. Leggi risposta
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