Test Trading Strategie Excel

Utilizzo di Excel to Back Strategie di Trading prova Come eseguire il test con Excel Ive fatto una buona dose di strategia di trading back testing. Ive ha usato sofisticati linguaggi di programmazione e algoritmi e Ive fatto anche con carta e matita. Non è necessario essere uno scienziato o di un programmatore per eseguire il test di molte strategie di trading. Se è possibile utilizzare un foglio di calcolo come Excel, allora è possibile eseguire testare molte strategie. L'obiettivo di questo articolo è quello di mostrare come eseguire il test di un strategia di trading utilizzando Excel e una fonte accessibile al pubblico dei dati. Questo non dovrebbe costare più di quanto il tempo necessario per fare il test. Prima di iniziare a testare qualsiasi strategia, è necessario un set di dati. Al minimo si tratta di una serie di datetimes e dei prezzi. Più realisticamente è necessario il datetime, aperto, alto, basso, prezzi di chiusura. In genere è necessario solo il componente temporale della serie di dati se si sta testando strategie di trading intraday. Se si vuole lavorare insieme e imparare a eseguire il test con Excel mentre tu sei la lettura di questo quindi seguire i passi che ho delineare in ogni sezione. Abbiamo bisogno di ottenere alcuni dati per il simbolo che stiamo per eseguire il test. Vai a: Yahoo Finanza Nel campo Inserisci Simbolo (s) immettere: IBM e cliccare andare sotto Citazioni sulla mano sinistra lato click Dati storici e immettere la intervalli di date che si desidera. Ho selezionato dal 1 Gen 2004 al 31 Dicembre 2004 Scorrere fino al fondo della pagina e fare clic su Scarica in foglio di calcolo salvare il file con un nome (ad esempio ibm. csv) e in un luogo che in seguito sarà possibile trovare. Preparazione dei dati di aprire il file (che si è scaricato in precedenza) utilizzando Excel. A causa della natura dinamica di Internet, le istruzioni che hai letto sopra e il file che si aprono potrebbero essere cambiati con il tempo di leggere questo. Quando ho scaricato questo file top poche righe si presentava così: È ora possibile eliminare le colonne che non sei intende utilizzare. Per la prova che sto per fare io uso solo la data, aperto e valori prossimi così ho cancellato l'Alto, Basso, Volume e Adj. Vicino. Ho anche risolto i dati in modo che la data più antica è stata la prima e l'ultima data era in fondo. Utilizzare le opzioni di menu - gt ordinare i dati per fare questo. Invece di testare una strategia di per sé Im andando a cercare di trovare il giorno della settimana che ha fornito il miglior ritorno se hai seguito un buy all'aperto e vendere la chiusura strategia. Ricordate che questo articolo è qui per farvi conoscere come utilizzare Excel per eseguire le strategie di test. Si può costruire su questo andare avanti. Ecco il file ibm. zip che contiene il foglio di calcolo con i dati e le formule per questo test. I miei dati risiedono ora in colonne da A a C (Data, Open, Close). Nelle colonne D a H, ho posto formule per determinare il rendimento di un giorno particolare. Entrando le formule La parte difficile (a meno che non sei un esperto di Excel) è lavorare fuori le formule da utilizzare. Questa è solo una questione di pratica e più si pratica il più formule youll scoprire e la maggiore flessibilità hanno youll con il test. Se avete scaricato il foglio di calcolo, allora date un'occhiata alla formula nella cella D2. Ecco come si presenta: Questa formula viene copiato tutte le altre cellule in colonne D a H (tranne la prima fila) e non ha bisogno di essere regolato una volta che è stato copiato. brevemente Ill spiegare la formula. La formula IF ha una condizione, vero e falso parte. La condizione è: Se il giorno della settimana (convertito in un numero da 1 a 5 che corrisponde Lunedi a Venerdì) è lo stesso del giorno della settimana nella prima riga di questa colonna (D1) poi. La vera parte della dichiarazione (C2-B2) ci dà semplicemente il valore della prossimità - Apri. Ciò indica che abbiamo comprato l'Open e venduto la Chiudere e questo è il nostro profitloss. La falsa parte della dichiarazione è una coppia di virgolette (), che mette nulla nella cella se il giorno della settimana non corrisponde. I segni alla sinistra della lettera colonna o numero di riga blocca la colonna o riga in modo che quando la sua copiato quella parte del cambiamento doesnt riferimento di cella. Quindi, qui nel nostro esempio, quando la formula viene copiata, il riferimento alla cella A2 data cambierà il numero di riga se il suo copiato in una nuova riga ma la colonna rimarrà a colonna A. È possibile nidificare le formule e fare le regole eccezionalmente potenti ed espressioni. I risultati alla parte inferiore delle colonne nei giorni feriali che hanno posto alcune funzioni di rappresentazione. In particolare le funzioni di media e Somma. Questi ci mostrano che nel corso del 2004 il giorno più redditizio per attuare questa strategia era di Martedì e questo è stato seguito da vicino da un Mercoledì. Quando ho provato la scadenza venerdì - strategia rialzista o ribassista e ha scritto questo articolo ho usato un approccio molto simile con un foglio di calcolo e formule come questo. L'obiettivo di questo test era di vedere se in previsione della scadenza di venerdì erano generalmente rialzista o ribassista. Provalo. Scarica alcuni dati da Yahoo Finance. caricarlo in Excel e provare le formule e vedere cosa si può trovare con. Pubblica le tue domande nel forum. Buona fortuna e huntingBefore strategia proficua utilizzando strumenti specializzati per effettuare test retrospettivi propongo che si cerca il pivot di Excel Tabella MS prima. Lo strumento di tabella pivot è grande per l'ispezione, il filtraggio e l'analisi di grandi insiemi di dati. In questo articolo, presenterò come creare una semplice strategia di temporizzazione-based e come calcolare la sua performance storica. Di seguito, vi mostrerò, come creare una analisi come il post precedente: 8220Sell a maggio e Go Away 8211 Davvero 8220. Fase 1: Ottenere i dati In primo luogo, abbiamo bisogno di ottenere i dati per l'analisi. Ci rivolgiamo a Yahoo per andare a prendere l'indice Dow-Jones (Vedere elenco delle fonti dati di mercato per altre fonti). In qualche modo, Yahoo Finanza nasconde il pulsante di download per l'indice Dow-Jones. Ma, è facile intuire il corretto Link: Salva il file su disco. Poi, aprirlo con MS Excel 2010 e si continua con il passo successivo. Fase 2: Aggiungi colonne per le prestazioni e indicatore Ora, in questo file, si aggiunge il log-ritorno (Colonna 8220Return8221) per ogni giorno nella serie storica: Allora, aggiungiamo l'indicatore della strategia di trading 8211 in questo caso solo il mese dell'anno: Infine, aggiungiamo un indicatore di gruppo: Decade Fase 3: Aggiungere tabella pivot Ordinamento dei dati in tabella pivot Strumenti tabella - gt Opzioni - gt riassumere valore - gt Somma Fase 4: formattazione condizionale al fine di ottenere una panoramica della i dati nella tabella pivot, abbiamo formattare i valori in 8220Percent Style8221 e di 8220Conditional Formatting8221: stili si dirigono - gt - gt formattazione condizionale Fase 5: Calcola prestazioni effettive la somma dei rendimenti di registro nella tabella pivot è una buona indicazione per l'esecuzione di una strategia di trading. Ma, le prestazioni acutal può essere facilmente ottenuto dai log-rendimenti per: Ora, si è pronti: Ogni cella contiene la performance di acquistare l'indice Dow-Jones, all'inizio e la vendita alla fine di ogni mese. Buon divertimento con i propri studi Potete trovare uno studio dettagliato sulle prestazioni dei diversi mesi nei principali indici qui. Conclusione Back-testing di semplici strategie di trading è facile utilizzando le tabelle pivot di Excel. Mentre strategie più avanzate di solito richiedono un pacchetto software più specializzato (come si vede nel MACD Back-test), cinque semplici passi portano a intuizioni in-profondità di una strategia basata tempistica. Se la serie di dati diventa grande, si può effettuare la stessa procedura utilizzando MS Power Pivot. un libero MS Excel Add-in con Database Access. Messaggio di navigazione Lascia un Commento Annulla risposta Bel post. Sono contento di atterrare su questo blog. Mi permetta di suggerire questo: Per vedere le effettive prestazioni nella tabella pivot, è sufficiente aggiungere un campo calcolato dal menu: Opzioni gt Campi, Oggetti, set di amplificatori GT Calcolate Field8230 Poi etichettarlo 8220p8221 e digitare la formula. 8220 EXP (Return) -18.221 È infine possibile aggiungere questo campo per l'area valori, per ottenere il 8220Sum di P8221 a destra nella tabella. Sì, hai ragione Questo è molto meglio che duplicare il tavolo. Io aggiornerò questo post asap. Instead di dirvi il miglior strumento o un processo che può essere utilizzato per test a ritroso, mi permetta invece concentrarsi sulla più grandi errori che è necessario evitare al fine di fare un backtest affidabile. Questi sono alcuni dei fattori più importanti che è necessario tenere a mente quando si backtesting strategie di trading azionario - overfitting dati: Questo è, di gran lunga, il più grande errore molte persone fanno nel perseguimento di creare una strategia che dà i risultati spettacolari backtested. Quando si crea la strategia, se si avvia modificando i parametri in modo da massimizzare i rendimenti, allora questa strategia sarà molto probabilmente fallirà miseramente in condizioni di tensione. Ci sono 2 modi per superare questo - out-of-campione di test e la creazione di strategie basate sulla logica piuttosto che modificando i parametri di input. Lungimirante pregiudizi: Questo succede quando si utilizza i dati per generare segnali che altrimenti non sarebbero stati disponibili a quel punto nel tempo in passato. Per esempio, se un fine companys esercizio è marzo e si utilizza i dati sugli utili per l'anno precedente il 1 ° aprile, è molto probabile che la società non avrebbe annunciato che i dati prima di maggio o giugno. Ciò si tradurrebbe in una tendenza lungimirante. bias di sopravvivenza. Questo è uno di quelli difficili da notare errori. Diciamo che avere una strategia che commercia da una lista di 500 titoli a bassa capitalizzazione sulla base di alcuni indicatori tecnici. Le probabilità sono che se si tenta di entrare in possesso dei dati sui prezzi storici di 10 anni per questi 500 titoli per il vostro backtesting, non sarà possibile inserire i dati di tutti quei titoli che sono state revocate in quel periodo di 10 anni. Quando si prova la vostra strategia, non si spiegherebbe eventuali traffici che sarebbero stati generati su uno qualsiasi di questi titoli cattivi se si fosse effettivamente eseguito questa strategia durante quel periodo. Puramente concentrandosi sui rendimenti. Ci sono certo numero di parametri che è necessario prendere in considerazione per giudicare la qualità di una strategia. Puramente concentrandosi sui rendimenti può portare a venire grandi temi. Per esempio, se Strategia A dà 10 restituisce un certo periodo con un prelievo massimo di -2 e strategia B dà 12 ritorna con un prelievo di -10, allora B non è chiaramente una strategia superiore ad A. Ci sono altri parametri importanti come il prelievo, tasso di successo, Sharpe Ratio, ecc impatto sul mercato, spese di transazione. Se si guarda alla fattibilità di una strategia, è molto importante considerare il possibile impatto sul mercato del commercio e anche le spese di transazione sostenuti. Si potrebbe essere tentati di creare una strategia che buyssells grandi volumi di alcuni stock scarsa liquidità che tendono a dare rendimenti eccezionali. Ma quando si va sul mercato per eseguire questa strategia, un grosso ordine in una borsa illiquido sposterà il prezzo che si wouldnt avete presi in considerazione il test. Inoltre, i costi di transazione possono anche alterare i rendimenti sostanzialmente così si dovrebbe sempre guardare utili netti. Estrazione dei dati . Questo è abbastanza simile ai dati overfitting problema. Se si torturi i dati abbastanza a lungo, si confesserà a nulla. Questo uno scherzo comune tra gli scienziati di dati che ritengono che, se si spendono abbastanza tempo, si può trovare un modello in quasi tutti i set di dati di quello non significa necessariamente che questo modello sarà valido anche in futuro. Fondamenti cambiano. Potrebbe benissimo accadere che a trovare una strategia che funziona proprio bene su dati passati. Ma un cambiamento fondamentale nelle dinamiche di mercato potrebbe fare la stessa strategia di fallire nel futuro. E 'ben noto che quasi ogni buona strategia ha bisogno di tenere in continua evoluzione con mutevoli condizioni del mercato. periodo di tempo piccolo. È fondamentale per testare la strategia per un periodo sufficientemente lungo di tempo e in diverse condizioni di mercato. Questo è particolarmente vero per le strategie di trading azionario che possono svolgere eccezionalmente bene in un mercato toro, ma sarebbe spazzare via il vostro conto in banca in un mercato laterale o un orso. Ci sono molte altre cose da considerare quando backtesting. Ma alla fine, l'unico modo per garantire che una strategia funziona in condizioni di tensione è quello di testare in condizioni di tensione. (Disclaimer:.. Sono il co-fondatore di Tauro ricchezza Le opinioni qui presentati sono solo mie opinioni personali e sono a titolo indicativo) Tauro ricchezza è una società di tecnologia finanziaria (Tauro ricchezza) che sta cercando di risolvere i problemi che devono affrontare gli investitori al dettaglio in India. Speriamo di fornire soluzioni di investimento complete a lungo termine a una frazione dei costi tradizionali. 5.2k Visualizzazioni middot middot View upvotes Non per una riproduzione più risposte qui sotto. Domande correlate Quali sono buoni modi per backtest una strategia di trading e come farlo Ci sono delle migliori cinque tecniche di commercio o strategie Qual è la migliore stock trading Quali sono i modi migliori per un più fresco per essere un professionista nel trading di borsa che voglio per aprire un nuovo account demat e iniziare a fare trading di borsa. Quali sono i migliori fornitori di servizi on-line per questo in India What039s la differenza tra demat e Conti di Trading Qual è migliore strategia per investire e negoziazione per un nuovo operatore nel mercato azionario Qual è il miglior software per le strategie future di backtesting Qual è il miglior ETF con cui investire in India quali documenti abbiamo bisogno di dover aprire un conto dEMAT quali sono i primi passi per investire nel mercato indiano magazzino voglio imparare compravendita di azioni. Quali sono i modi migliori per andare su di esso Come faccio a imparare tutto sul mercato azionario indiano prima di investire Algorithmic Trading: Quali sono backtesting servicestools Qual è stato il miglior magazzino commerciale mai Qual è il miglior broker per le opzioni di trading in India Javier Gonzalez. Gestore del fondo Oracle LP Ed Seykota usa C. la scrittura del backtesting da stratch potrebbe essere più lavoro, ma fornisce il vantaggio che nessun altro stia accedendo i segnali. Alcuni software comunica per quotupdatesquot e cosa non torna alla madre e il broker potrebbe finire per conoscere le strategie e trading contro di loro. A seconda del vostro orizzonte temporale e si ferma, questo potrebbe anche non essere un problema. Se siete determinati a usare un linguaggio più facile di C, provare a utilizzare una aperta, non di proprietà in modo che non si è in debito con la società di software commerciale. 17.4k Vista middot middot View upvotes Not for Reproduction Ci sono alcuni broker che offrono backtesting ai clienti come parte della loro suite software client. Tuttavia, il più delle volte, questi sono scatola nera, nel senso che non si sa come i calcoli sono fatti. Poi ci sono backtesters gratuiti on-line. Ma IMO si ottiene quello che si paga. Software standalone può essere ricercata in: backtesting software L'elenco include il software di backtesting incluso in una intermediazione strumenti di imprese, ma ha anche il software standalone. Se siete Trading per vivere (il proprio denaro o qualcun'altro) la sua la mia preferenza per usare stare solo software. Spero questo è utile. 1.7K Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Jozef Rudy. Fondatore a Quantpicker - strategie quantitative backtesting e il posizionamento dipende da cosa si vuole backtest. modelli tecnici casuali La cosa più importante è dove si possono trovare strategie: per esempio SSRN oppure è possibile utilizzare il servizio aggregatore per pubblicazioni accademiche: ad esempio, L'Enciclopedia di strategie di trading quantitativo. Se siete interessati a strategie azionari sulla base dei dati fondamentali, Quantpicker è punta e clicca alternativa. Quantopian algoritmico Investire Trading algoritmico d'altra parte richiede conoscenze di programmazione, ma è meglio per i modelli tecnici. 10.6k Vista middot View upvotes middot Not for Reproduction Grande domanda Purtroppo la componente backtesting di tutti i programmi orientati al dettaglio come NinjaTrader, TradeStation, eSignal, ecc, è tutto schifo. È assolutamente non può fidare. I risultati sono opere di narrativa tagliati da sana pianta. È necessario sia costruire il proprio ambiente di backtesting (Andreas Clenow039s blog seguente thetrend ha alcuni articoli su questo) oppure è possibile utilizzare una delle diverse soluzioni basate su cloud. Quantopian sembra abbastanza buono in realtà e quantconnect è un prodotto simile. In questo momento, a partire da zero, I039d essere guardando Quantopian. 11.8k Vista middot middot View upvotes Not for Reproduction risposta middot richiesto dal Xiaoguang Wang Rimantas Petrauskas. La creazione di strategie algoritmiche dal 2008. Co-fondatore di Autotrading Academy. Ho migliaia backtested di strategie di trading, per lo più per il mercato Forex, ma credo che la sua ancora rilevante per aggiungere la mia risposta qui. In primo luogo vorrei dire che backtest è solo un pezzo di un puzzle. Non fare affidamento su risultati appena Backtest. È necessario eseguire centinaia di backtests per randomizzare dimensione diffusione e simulare lo slittamento durante il backtest. Questo vi dirà come la vostra strategia si comporta quando la diffusione è in continua evoluzione ed è più grande di quello che si ottiene durante trading dal vivo. Quindi, come si vede la sua importante eseguire uno spread con spread variabile che è stata registrata nei dati della storia di zecche. Se si utilizza fissi diffondere i risultati backtest potrebbero non essere così preciso. Io di solito uso MetaTrader 4 per backtesting strategie singole e StrategyQuant di backtest migliaia di loro. Così, quando si tratta di MT4 Io uso sempre strumenti aggiuntivi chiamati Tick Data Suite per ottenere uno spread variabile e 99 qualità backtesting. È possibile trovare il mio passo dopo passo dettagliato MT4 backtesting tutorial qui in questa pagina: MT4 lavora per lo più con coppie di valute forex, ma è anche possibile scambiare CFD su azioni. 1.5K Visualizzazioni middot Not for Reproduction tener conto delle tendenze generali del mercato nel lasso di tempo in cui è stata testata una determinata strategia. Ad esempio, se una strategia è stata backtested solo 1999-2000, potrebbe non passerai bene in un mercato orso. Spesso è una buona idea di backtest per un periodo di tempo lungo, che comprende diversi tipi di condizioni di mercato. Prendere in considerazione l'universo in cui si è verificato backtesting. Ad esempio, se un sistema ampio mercato viene testato con un universo composto da titoli tecnologici, potrebbe non riuscire a fare bene in diversi settori. Come regola generale, se la strategia è mirata verso un genere specifico di magazzino, di limitare l'universo di questo genere, ma, in tutti gli altri casi, mantenere un grande universo a scopo di test. misure di volatilità sono estremamente importanti per prendere in considerazione nello sviluppo di un sistema di trading. Questo è particolarmente vero per gli account di leveraged, che sono sottoposti a richieste di margini se il loro capitale scende sotto un certo punto. Gli operatori dovrebbero cercare di mantenere bassa volatilità, al fine di ridurre i rischi e consentire più facile la transizione dentro e fuori di un determinato stock. Il numero medio di bar detenuti è molto importante anche per guardare quando si sviluppa un sistema di trading. Sebbene la maggior parte del software di backtesting include spese di commissione nei calcoli finali, questo non significa che si dovrebbe ignorare questa statistica. Se possibile, aumentare il numero medio di bar possedute in grado di ridurre i costi di commissione, e migliorare il rendimento complessivo. L'esposizione è una spada a doppio taglio. Maggiore esposizione può portare a maggiori profitti o le perdite maggiori, mentre è diminuito l'esposizione significa minori profitti o perdite inferiori. Tuttavia, in generale, è una buona idea per mantenere l'esposizione al di sotto 70, al fine di ridurre il rischio e consentire agevole passaggio dentro e fuori di un determinato stock. La statistica medio-gainloss, in combinazione con il rapporto vittorie-per-le perdite, può essere utile per determinare la posizione ottimale dimensionamento e la gestione del denaro utilizzando tecniche come la Kelly Criterion. (Vedere Money Management utilizzando il criterio di Kelly.) Gli operatori possono assumere posizioni più grandi e ridurre i costi di commissione, aumentando i loro guadagni medi e aumentando il loro rapporto vittorie-to-perdite. rendimento annualizzato è importante perché è utilizzato come strumento per riferimento un system039s dichiarazioni contro altre sedi di investimento. E 'importante non solo per esaminare il rendimento annualizzato generale, ma anche di prendere in considerazione il rischio aumentato o diminuito. Questo può essere fatto guardando il rendimento corretto per il rischio, che rappresenta vari fattori di rischio. Prima di un sistema di negoziazione è adottato, esso deve superare tutte le altre sedi di investimento a rischio uguale o inferiore. Backtesting personalizzazione è estremamente importante. Molte applicazioni backtesting hanno ingresso per gli importi delle commissioni, rotonde (o frazionali) lotto dimensioni, spunta dimensioni, i requisiti di margine, i tassi di interesse, ipotesi slittamento, le regole di posizione dimensionamento, regole di uscita dello stesso bar, (finali) fermare le impostazioni e molto altro ancora. P er ottenere i risultati dei test retrospettivi più precisi, è importante per regolare queste impostazioni per imitare il broker che verrà utilizzato quando il sistema va in diretta. Backtesting a volte può portare a qualcosa di noto come eccesso di ottimizzazione. Questa è una condizione in cui i risultati di prestazione sono sintonizzati così altamente al passato che sono più come esatte in futuro. E 'generalmente una buona idea per implementare regole che si applicano a tutti gli stock, o un gruppo selezionato di azioni mirate, e non sono ottimizzati nella misura in cui le regole non sono più comprensibili dal creatore sono. Backtesting non è sempre il modo più accurato per misurare l'efficacia di un dato sistema di trading. A volte le strategie che si sono esibiti bene in passato non riescono a fare bene nel presente. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Assicurarsi di commercio di carta un sistema che è stato con successo backtested prima di andare in diretta per essere sicuri che la strategia si applica ancora in pratica. 3K Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Zerodha software pi di trading ha l'opzione integrato in codice, backtest e prendere una strategia vivono nei mercati azionari indiani. Selezionare il brodo per backtesting - qui abbiamo selezionato Nifty futuro indice per backtesting. Codifica e backtesting Ora è possibile codificare le condizioni commerciali per acquisto, vendita, acquistare uscita posizione e vendere l'uscita di posizione. Per esempio qui abbiamo codificato esponenziale strategia media mobile: Acquisto condizione: ClosegtEMA (vicino, 50) il che significa comprare quando chiusura prezzo del titolo è superiore a 50 giorni media mobile esponenziale. Condizioni d'acquisto: CloseltEMA (vicino, 50) il che significa vendere quando chiusura prezzo delle azioni è inferiore a 50 giorni media mobile esponenziale. Ora arco di tempo di ingresso, numero di giorni di essere di nuovo testato e quindi fare clic su Indietro test Ora torna rapporto di prova viene generato come mostrato nell'immagine qui sotto a. Rapporto mostra numero di transazioni, non di fruttuosi scambi commerciali, l'utile netto, il massimo draw down, rapporto rischio - ricompensa ed ecc software PI è disponibile a costo zero per i clienti Zerodha. Aprire un conto con loro e ottenere l'accesso alla piattaforma di trading avanzata. Indietro test video demo 1.4K Visualizzazioni middot View upvotes middot Non per Reproduction06172013 ultima versione di TraderCode (v5.6) comprende nuovi indicatori di analisi tecnica, Point-and-Figure Charting e strategia backtesting. 06172013 Ultima versione di NeuralCode (v1.3) per Reti Neurali Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - consente codici a barre in applicazioni per l'ufficio e include un add-in per Excel che supporta la generazione di codici a barre di massa. 06172013 InvestmentCode, una suite completa di calcolatrici e modelli finanziari per Excel è ora disponibile. 09012009 lancio di Free investimenti e calcolatrice finanziaria per Excel. 0212008 rilascio di SparkCode professionale - add-in per la creazione di dashboard in Excel con sparkline 12152007 Annunciando ConnectCode Duplicate Remover - un potente add-in per l'individuazione e la rimozione dei duplicati voci in Excel 09.082.007 Lancio di TinyGraphs - open source add-in per sparklines la creazione e la piccola grafici in Excel. Strategia Backtesting in Excel backtesting strategia Expert Il backtesting Expert è un modello di foglio di calcolo che permette di creare strategie di trading utilizzando gli indicatori tecnici e l'esecuzione delle strategie attraverso i dati storici. Le prestazioni delle strategie può quindi essere misurato e analizzato rapidamente e facilmente. Durante il processo di backtesting, backtesting Expert attraversa i dati storici in fila per fila maniera da cima a fondo. Ogni strategia specificato sarà valutata per stabilire se le condizioni di ingresso sono soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, sarà inserito un mestiere. D'altra parte, se sono soddisfatte le condizioni di uscita, una posizione che è stato immesso in precedenza viene abbandonato. Diverse varianti di indicatori tecnici possono essere generati e combinati per formare una strategia di trading. Questo rende il backtesting Expert uno strumento estremamente potente e flessibile. Backtesting Expert Il backtesting Expert è un modello di foglio di calcolo che permette di creare strategie di trading utilizzando gli indicatori tecnici e l'esecuzione delle strategie attraverso i dati storici. Le prestazioni delle strategie può quindi essere misurato e analizzato rapidamente e facilmente. Il modello può essere configurato per entrare in posizioni lunghe o corte al verificarsi di determinate condizioni e uscire dalle posizioni in cui un'altra serie di condizioni sono soddisfatte. Con la negoziazione automatica su dati storici, il modello può determinare la redditività di una strategia di trading. Backtesting Expert tutorial passo passo 1. Avviare il Backtesting Expert Il backtesting Expert può essere avviato dal Start di Windows Menu - Programmi - TraderCode - Backtesting Expert. Questo lancia un modello di foglio di calcolo con più fogli di lavoro per voi per generare indicatori di analisi tecnica ed eseguire di nuovo i test sulle diverse strategie. Si noterà che il backtesting Expert include molti fogli di lavoro familiari come DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput dal modello Analisi Tecnica Expert. Questo consente di eseguire tutti i test indietro velocemente e facilmente da un ambiente familiare foglio di calcolo. 2. In primo luogo, selezionare il foglio di lavoro DownloadedData. È possibile copiare i dati da qualsiasi file valori separati da virgole (CSV) o fogli di calcolo di questo foglio di lavoro per l'analisi tecnica. Il formato dei dati è come mostrato nella figura. In alternativa, è possibile fare riferimento alla Scarica il documento Trading di borsa per scaricare i dati da ben noti fonti di dati come Yahoo Finance, Google Finance e Forex per l'uso nel backtesting Expert. 3. Una volta copiati i dati, andare al foglio di lavoro AnalysisInput e fare clic sul pulsante Analizza e Backtest. Questo genererà i diversi indicatori tecnici nel foglio di lavoro AnalysisOutput ed eseguire backtesting sulle strategie indicate nel foglio di lavoro StrategyBackTestingInput. 4. Fare clic sul foglio di lavoro StrategyBackTestingInput. In questo tutorial si avrà solo bisogno di sapere che abbiamo specificato sia un lungo e breve strategie che utilizzano in movimento crossover medi. Andremo nei dettagli di specificare le strategie nella sezione successiva di questo documento. Lo schema seguente mostra le due strategie. 5. Una volta che i test sono stati completati alla schiena, l'uscita sarà posta nei fogli di lavoro AnalysisOutput, TradeLogOutput e TradeSummaryOutput. Il foglio di lavoro AnalysisOutput contiene i prezzi storici pieni e gli indicatori tecnici del magazzino. Durante le prove posteriori, se vengono soddisfatte le condizioni per una strategia, informazioni quali il prezzo di acquisto, prezzo di vendita, commissione e profitloss verrà registrato in questo foglio di lavoro per una facile consultazione. Queste informazioni sono utili se si vuole tracciare attraverso le strategie per vedere come le posizioni azionarie sono inseriti e usciti. Il foglio di lavoro TradeLogOutput contiene una sintesi dei mestieri svolte dal backtesting Expert. I dati possono essere facilmente filtrati per mostrare solo i dati per una strategia specifica. Questo foglio di lavoro è utile per determinare l'utile o la perdita complessiva di una strategia in tempi diversi. L'uscita più importante delle prove posteriori viene inserito nel foglio di lavoro TradeSummaryOutput. Questo foglio di lavoro contiene il profitto totale delle strategie messe in atto. Come mostrato nel grafico qui sotto, le strategie hanno generato un profitto totale di 2,548.20 per un totale di 10 mestieri. Di questi traffici, 5 sono posizioni lunghe e 5 sono posizioni corte. Il winloss rapporto maggiore di 1 indica una strategia proficua. Spiegazione dei diversi fogli di lavoro Questa sezione contiene la spiegazione dettagliata dei diversi fogli di lavoro nel modello di backtesting Expert. I fogli di lavoro DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput sono le stesse del modello Analisi Tecnica Expert. Così non verranno descritti in questa sezione. Per una descrizione completa di questi fogli di lavoro, si prega di consultare la sezione Analisi Tecnica Expert. StrategyBackTestingInput del foglio di lavoro Tutti gli ingressi per backtesting comprese le strategie vengono inseriti utilizzando questo foglio di lavoro. Una strategia è fondamentalmente un insieme di condizioni o regole che si compra in un magazzino o vendere un titolo. Ad esempio, si può decidere di eseguire una strategia per andare (acquistare titoli) a lungo se i 12 giorni media mobile delle croci prezzo superiore al 24 giorni media mobile. Questo foglio di lavoro collabora con gli indicatori tecnici e dati sui prezzi nel foglio di lavoro AnalysisOutput. Quindi i mobili indicatori tecnici medi devono essere generati in modo da avere una strategia commerciale basata sulla media mobile. Il primo ingresso richiesto in questo foglio di lavoro (come mostrato nella figura in basso) è quello di specificare se per uscire da tutti Trades alla fine del Back Test Session. Immaginate lo scenario in cui si è verificato le condizioni per l'acquisto di un magazzino e il backtesting Expert entrato in un commercio a lungo (o corto). Tuttavia, il lasso di tempo è troppo breve e si è conclusa prima che il commercio in grado di soddisfare le condizioni di uscita, con conseguente alcuni mestieri non usciti quando la sessione di backtesting finisce. È possibile impostare questo a Y per forzare tutti i mestieri per essere usciti al termine della sessione di backtesting. Altrimenti, i mestieri saranno lasciate aperte quando backtesting termine della sessione. Strategie un massimo di 10 strategie può essere supportato in una prova di nuovo sola. Lo schema seguente mostra gli input necessari per specificare una strategia. Strategia Iniziali - Questo ingresso accetta un massimo di due alfabeti o numeri. La strategia Iniziali viene utilizzata nei fogli di lavoro e AnalysisOutput TradeLog per individuare le strategie. Lunga (L) Breve (S) - Questo è usato per indicare se per entrare in un lungo o una posizione corta quando sono soddisfatte le condizioni di ingresso della strategia. Condizioni di partecipazione A Long o commerciali a breve verranno inseriti quando sono soddisfatte le condizioni di ingresso. Le condizioni di ingresso può essere espresso come una espressione della formula. L'espressione formula è case sensitive e può fare uso di funzioni, operatori e colonne come descritto di seguito. crossabove (X, Y) - restituisce True se colonna X croce sopra colonna Y. Questa funzione controlla i periodi precedenti per garantire che un crossover si è effettivamente verificato. crossbelow (X, Y) - restituisce True se colonna X croce sotto colonna Y. Questa funzione controlla i periodi precedenti per garantire che un crossover si è effettivamente verificato. e (logicalexpr,) - booleana And. Restituisce True se tutte le espressioni logiche sono vere. o (logicalexpr,) - booleano Or. Restituisce True se una delle espressioni logiche sono vere. DAYSAGO (X, 10) - Restituisce il valore (nella colonna X) di 10 giorni fa. previoushigh (X, 10) - Restituisce il valore più alto (nella colonna X) degli ultimi 10 giorni compreso oggi. previouslow (X, 10) - Restituisce il valore più basso (nella colonna X) degli ultimi 10 giorni compreso oggi. Gli operatori Maggiore di Uguale Non uguale maggiore o uguale Addizione - Colonne sottrazione moltiplicazione divisione (da AnalysisOutput) A - Colonna AB - Colonna aC .. .. YY - Colonna YY ZZ - colonna ZZ Questa è la parte più interessante e flessibile della voce condizioni. Permette colonne del foglio di lavoro AnalysisOutput da specificare. Quando le prove posteriori sono effettuate, ciascuna riga dalla colonna sarà utilizzata per evaluation. For esempio, A 50 significa ciascuna delle righe della colonna A del foglio di lavoro AnalysisOutput verrà determinato se è maggiore di 50. In questo esempio AB , se il valore nella colonna a in AnalysisOutput foglio di lavoro è maggiore o uguale al valore della colonna B, la condizione di entrata sarà soddisfatto. e (A B, CD) In ​​questo esempio, se il valore nella colonna A AnalysisOutput foglio è maggiore del valore della colonna B e il valore della colonna C è maggiore di colonna D, la condizione voce sarà soddisfatto. crossabove (A, B) In questo esempio, se il valore della colonna A AnalysisOutput foglio passa sopra il valore di B, la condizione ingresso sarà soddisfatto. crossabove significa che A ha origine un valore che è inferiore o uguale a B e il valore di A successivamente diventa maggiore di B. Exit Condizioni Le condizioni di uscita possono fare uso di funzioni, operatori e colonne come definito nelle condizioni di ingresso. In cima a che si può anche fare uso di variabili come below. Variables indicati per l'uscita Condizioni profitto Questo è definito come il prezzo di vendita meno il prezzo di acquisto. Il prezzo di vendita deve essere superiore al prezzo di acquisto per un profitto da effettuare. Altrimenti il ​​profitto sarà zero. perdita Questo è definito come il prezzo di vendita meno il prezzo di acquisto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di acquisto. profitpct (prezzo di vendita - prezzo di acquisto) prezzo di acquisto Nota. il prezzo di vendita deve essere maggiore o uguale al prezzo d'acquisto. Altrimenti profitpct sarà pari a zero. prezzo di acquisto Nota - losspct (prezzo di acquisto il prezzo di vendita). il prezzo di vendita deve essere inferiore a prezzo di acquisto. Altrimenti losspct sarà pari a zero. Esempi profitpct 0,2 In questo esempio, se il profitto in termini di percentuale è maggiore di 20, le condizioni di uscita saranno soddisfatti. Commissione - La Commissione, in termini di una percentuale del prezzo di negoziazione. Se il prezzo di negoziazione è di 10 e la Commissione è di 0,1 allora Commissione sarà 1. La commissione percentuale e commissione in dollari saranno sommati per calcolare la commissione totale. Commissione - La Commissione in termini di dollari. La commissione percentuale e commissione in dollari saranno sommati per calcolare la commissione totale. Numero azioni - Numero di azioni ad acquistare o vendere quando sono soddisfatte le condizioni entryexit della strategia. TradeSummaryOutput foglio di lavoro Si tratta di un foglio di lavoro che contiene un riassunto di tutti i mestieri svolti durante le prove posteriori. I risultati sono suddivisi in lungo e corto Mestieri. Una descrizione di tutti i campi si possono trovare qui di seguito. Totale ProfitLoss - Risultato totale perdita dopo commissione. Questo valore viene calcolato sommando tutti i profitti e le perdite di tutti i mestieri simulati nel test posteriore. ProfitLoss totale prima Commissione - Risultato totale perdita prima commissione. Se commissione è impostato a zero, questo campo avrà lo stesso valore totale ProfitLoss. Commissione totale - commissione totale richiesto per tutti i mestieri simulati durante il test di nuovo. numero complessivo dei contratti - Numero di compravendite effettuate durante il test indietro simulato. Numero di trade vincenti - numero di mestieri che rendono un profitto. Numero di perdendo mestieri - numero di mestieri che rendono una perdita. Percentuale trade vincenti - numero di transazioni diviso per il numero totale di operazioni vincenti. Percentuale perdendo mestieri - Numero di perdere traffici diviso per il numero totale di transazioni. Commercio vincente media - Il valore medio dei profitti dei trade vincenti. perdente commerciale media - Il valore medio delle perdite delle perdendo mestieri. Commerciale media - Il valore medio (utile o perdita) di un singolo commercio del back test simulato. Grande vincendo Trade - L'utile del più grande commercio vincente. Più grande perdente Trade - La perdita del più grande perdente. Rapporto di perdita winaverage media - Commercio mediamente vincente diviso per la media perdendo commercio. Rapporto winloss - Somma di tutti i profitti delle trade vincenti diviso per la somma di tutte le perdite nei perdendo mestieri. Un rapporto maggiore di 1 indica una strategia proficua. TradeLogOutput foglio Questo foglio di lavoro contiene tutti i mestieri simulati dal backtesting Expert ordinati per data. Esso consente di ingrandire qualsiasi commercio o lasso di tempo specifico per determinare la redditività di una strategia semplice e veloce. Data - La data in cui è entrato o uscito una posizione lunga o corta. Strategia - La strategia che viene utilizzato per l'esecuzione di questo commercio. Posizione - La posizione del commercio, sia lungo o corto. Trade - Indica se questo commercio è l'acquisto o la vendita di azioni. Azioni - numero di azioni negoziate. Prezzo - Il prezzo di riferimento delle azioni vengono acquistati o venduti. Comm. - Commissione totale per questo commercio. PL (B4 Comm.) - Risultato prima commissione. PL (poppa Comm.) - A conto economico dopo la commissione. Cum. PL (poppa Comm.) - Profitti o le perdite dopo le commissioni. Questo è calcolato come il totale cumulativo profitloss dal primo giorno di un mestiere. PL (in chiusura Position) - Utili o perdite quando la posizione è chiusa (uscita). Sia la commissione di entrata e uscita commissione saranno contabilizzati in questo PL. Ad esempio, se abbiamo una posizione lunga in cui il PL (B4 Comm.) È 100. Assumendo che quando si entra la posizione, una commissione del 10 è carica e quando la posizione si esce, un'altra commissione di 10 paga. Il PL (in chiusura Position) è 100- 10 - 10 80. Sia la Commissione entrando alla posizione e in uscita la posizione sono rilevati per posizione di chiusura. Torna TraderCode Analisi Tecnica Software e indicatori tecnici